Un nou sondaj realizat de Banca Națională a României (BNR) evidențiază faptul că băncile se confruntă cu o nouă categorie de riscuri, principala temere fiind legată de nerambursarea creditelor contractate de populație și scăderea cererii de credite, determinată de majorarea dobânzilor.
Potrivit celei mai recente versiuni a „Chestionarului privind riscurile sistemice“, dată publicităţii de BNR la finalul anului trecut, băncile din România se confruntă cu patru riscuri sistemice ridicate şi şapte moderate.
Primul risc sever nominalizat de băncile din România este cel al deteriorării echilibrelor macroeconomice interne, care s-a menținut pe primul loc în ultimii doi ani. Următoarele riscuri semnalate și ierarhizate în ordinea importanței, sunt:
– riscul de creştere a costului de finanțare, determinat de majorarea dobânzilor şi/sau deprecierea cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației şi IMM-urilor,
– riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental,
– riscul privind cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar.
Clasamentul riscurilor moderate, ierarhizate de BNR în funcție de importanța acordată de bănci, este următorul:
– riscul asociat provocărilor la adresa securității cibernetice și inovației financiare,
– riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială,
– riscul privind lichiditatea sectorului bancar,
– riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente,
– riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public,
– riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară comercială,
– riscul climatic.
Riscuri cu probabilitate mare de apariție
Conform studiului BNR, riscul privind nerambursarea creditelor contractate de către sectorul neguvernamental a urcat de pe poziția 4 pe poziția 3, faţă de evaluarea anterioară. Totodată, riscul privind cadrul legislativ a coborât de pe poziția trei pe locul patru în exercițiul curent.
La rândul său, riscul de creştere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii cursului de schimb înregistrează cel mai înalt nivel curent. BNR avertizează că are și cea mai ridicată probabilitate de apariție dintre cele patru riscuri ridicate.
Un al risc cu o probabilitate de de apariție peste medie este cel care vizează evoluțiile din piața imobiliară rezidențială, considerat relativ dificil de gestionat.
Majorarea dobânzilor generează efecte în lanț
Băncile care au participat la studiul BNR consideră că majorarea dobânzilor va avea un impact direct cu precădere asupra segmentului de clienți din sectorul populației, aceștia având în portofoliu în mare parte credite cu dobândă variabilă.
Majorarea costului de finanțare, pentru populație, dar și pentru companii, va afecta negativ atât cererea de credit, cât și volumul creditării. Fenomenul generează incertitudini legate de profitabilitate pe fondul creșterii riscului de credit și poate duce la o creștere a ratelor de neperformanță. La rândul său, acest lucru ar putea determina o scădere a calității portofoliilor, în contextul diminuării capacității de rambursare a creditelor, ca urmare a creșterii serviciului datoriei într-o conjunctură economică dificilă pe plan intern.
Va crește riscul de credit de țară?
Studiul BNR a arătat că băncile se tem că deteriorarea perspectivelor macroeconomice la nivel global va afecta sentimentul economic pe partea de ofertă, alimentând presiunile inflaționiste și contribuind la reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor.
Instituțiile financiare din România consideră că dezechilibrele macroeconomice interne și nevoile de finanțare ridicate ale statului sunt factori suplimentari care, într-un context global nefavorabil, acționează în sensul creșterii riscului de credit de țară.
„Intensificarea tensiunilor geopolitice și deteriorarea perspectivelor macroeconomice la nivel global, coroborate cu așteptările privind intrarea în recesiune tehnică în zona euro (principalul partener comercial al României), ar putea determina o manifestare mai ridicată a riscului de credit, cu următoarele implicații: diminuarea cererii de credite din partea companiilor nefinanciare și deteriorarea calității unei părți din portofoliul de credite acordate persoanelor fizice; deteriorarea calității activelor bancare, pe fondul deprecierii monedei naționale, creșterii inflației, întreruperilor în lanțurile de aprovizionare și costurilor crescute la energie, mărfuri și alte importuri, scăderii capacității de onorare a serviciului datoriei la credite, expirării moratoriilor; necesarul sporit de provizionare și scăderea profitabilității bancare“, indică studiul BNR, citat de publicația Economica.net.
